Kredito rizikos valdymas
Sistemingi sprendimai, padedantys sumažinti nuostolius ir optimizuoti portfelį — nuo skolinimo politikos iki prognozavimo modelių ir stebėsenos.
- Įvertinimas: KYC, kredito profilis, finansinių rodiklių analizė
- Stebėsena: ankstyvos įspėjimo signalai ir portfelio kontrolė
- Prevencija: segmentuotos priemonės ir restruktūrizavimo gaires
Apžvalga
Procesas
- Kliento vertinimas ir kredito suteikimo politika;
- Modeliavimas ir skolinimo apribojimai;
- Stebėsena ir korekcinės priemonės.
Įrankiai
Mūsų komanda naudoja hibridinius kreditų vertinimo modelius (statistiniai + mašininis mokymasis), stress-test'us ir portfelio optimizavimo metodikas.
Vertinimo metodikos
Scoring
Greitas rizikos įvertinimas naudojant standartizuotus scoring rodiklius.
Modeliai
Prognozavimo modeliai su scenarijų analizėmis ir tikimybiniais rezultatais.
Analitika
Portfelio segmentavimas ir KRI rodiklių monitoravimas.
Rizikos rodikliai ir ataskaitos
Mėnesinės ataskaitos ir KPI, padedančios spręsti apie kreditų kokybę ir reikalingas korekcijas.
| Rodiklis | Apibrėžimas | Rekomenduojama riba |
|---|---|---|
| Delspinigiai >30d | Procentas portfelio su vėlavimais | ≤ 3% |
| Default rate | Metinis nemokumo lygis | ≤ 2% |
| Coverage ratio | Atsargų padengimo koef. | ≥ 60% |
Mūsų komanda
Rizikos valdymo skyrius
Patyrę analitikai ir kreditų ekspertai, kurie kuria taisykles, modelius ir teikia sprendimus verslo augimui bei portfelio saugumui užtikrinti.
- Vadovas: Agnė Petrauskienė — 12 metų patirtis bankininkystėje
- Modelių komanda: statistika, ML, scenarijų analizė
- Stebėsena: kasdienė portfelio analizė ir akcijų planai
Dažniausi klausimai
Vertinimas apima KYC procesus, finansinių ataskaitų analizę, scoring rodiklius ir, esant reikalui, papildomą dokumentaciją bei užtikrinimus.
Taikome ankstyvos intervencijos modelį: kontaktas, restruktūrizavimo pasiūlymai ir, jei reikia, aktyvus mokėjimų stebėjimas bei tolesnės priemonės.
Taip — paruošiame mėnesines ir specialias ataskaitas pagal kliento poreikius. Užsakyti ataskaitą galite per mūsų kontaktų puslapį.